ロバート・マートン
表示
ロバート・マートン | |
---|---|
| |
生誕 |
ロバート・マートン 1944年7月31日(80歳) ニューヨーク州, ニューヨークシティ |
国籍 |
|
研究分野 | 金融経済学, 金融工学 |
研究機関 |
ハーバード大学 マサチューセッツ工科大学 |
出身校 |
コロンビア大学 カリフォルニア工科大学 マサチューセッツ工科大学 |
博士課程 指導教員 | ポール・サミュエルソン |
主な業績 |
ブラック・ショールズ方程式 ICAPM マートンのポートフォリオ問題 マートンモデル ジャロー=ターンブル・モデル 長期資本マネジメント |
主な受賞歴 | ノーベル経済学賞 (1997年) |
プロジェクト:人物伝 |
|
ロバート・コックス・マートン(Robert Cox Merton、1944年7月31日 - )は、アメリカ合衆国の経済学者。ニューヨーク市マンハッタン生まれ。
フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが開発したブラック・ショールズ方程式の数学的証明で1997年ノーベル経済学賞を受賞。コロンビア大学教授で20世紀中盤のアメリカ社会学を代表する偉大な社会学者ロバート・キング・マートンは、彼の父親である。
経歴
[編集]- 1966年:学部は違うが父親が教授を勤めるコロンビア大学で学士号(Engineering Mathematics)を取得する。
- 1967年:カリフォルニア工科大学で修士号(Applied Mathematics)を取得する。
- 1970年:MITで博士号(経済学)を取得する(ポール・サミュエルソンの指導を受ける)。
- 1970年~1988年:MITスローン・ビジネススクールの準教授、教授に就任する。
- 1988年~1998年:ハーバード・ビジネススクール教授(the George Fisher Baker Professor of Business Administration )に就任する。
- 1997年:ノーベル経済学賞受賞
- 1998年~2010年:ハーバード・ビジネススクール教授(the John and Natty McArthur University Professor)となる。
- 2010年:ハーバード大学をやめ、同大学名誉教授となる。
- 2010年~現在:MITスローン・ビジネススクールに移る。
LTCMの破綻
[編集]マートンとマイロン・ショールズの2人が役員とし、その金融理論を実践するために設立させたLTCMは、一時期年率40%の利益を上げていたが、1998年のロシア経済危機を読み違え多額の損失を出し破綻した[1]。
マートンとショールズは、ノーベル賞で一躍有名になってから1年足らずで、今度は衝撃的な倒産劇で悪名を轟かせてしまった[2]。
著書
[編集]単著
[編集]- Continuous-time Finance, (Blackwell, 1990).
共著
[編集]- Finance, with Zvi Bodie, (Prentice Hall, 1998).
- 大前恵一朗訳『現代ファイナンス論――意思決定のための理論と実践』(ピアソン・エデュケーション, 1999年/改訂版, 2001年)
共編著
[編集]脚注
[編集]- ^ 高増明・竹治康公編 『経済学者に騙されないための経済学入門』 ナカニシヤ出版、2004年、163頁。
- ^ トーマス・カリアー 『ノーベル経済学賞の40年〈上〉-20世紀経済思想史入門』 筑摩書房〈筑摩選書〉、2012年、116-117頁。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- ロバート・マートン
- Page at the Harvard Business School
- PBS, Nova – Trillion Dollar Bet (2000)
- The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997
- Press Release: The Sveriges Riksbank (Bank of Sweden) Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel for 1997
- Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics. Massachusetts Institute of Technology, 1970
- IDEAS/RePEc
- Permanent exhibition of Nobel Medal and Diploma. Harvard Business School
- Resident Scientist, Dimensional Fund Advisors
- Pension solution Dimensional Managed DC
- Robert A. Jarrow Speech in Honor of Robert C. Merton 1999 Mathematical Finance Day Lifetime Achievement Award. April 25, 1999
- Baker Library: About the Merton Exhibit
- The Kolmogorov Lecture and Medal. November 13, 2009
- Hamilton Medal
- CME Group Fred Arditti Innovation Award
- Robert Muh Award